Berenberg

Mensch trifft Künstliche Intelligenz

3. Oktober 2022 (Anzeige)

Modernste Technik ermöglicht es die Flut an unstrukturierten Daten für die Finanzmärkte zu nutzen

Die Digitalisierung hat inzwischen alle unsere Lebensbereiche erreicht. Und dies führt dazu, dass in jeder Sekunde eine Flut von Daten entstehen. Laut einer Studie der International Data Corporation wurden im Jahr 2019 41 Zettabyte an Daten generiert, bis 2025 soll dieser Wert auf 175 Zettabyte anwachsen. Im Schnitt entstehen 300 Mio. unstrukturierte Dokumente pro Monat. Gleichzeitig eröffnen steigende Datenverfügbarkeit und zunehmende Rechenleistung neue Möglichkeiten, diese enormen Datenmengen algorithmisch zu analysieren.

Schlagworte sind hier „Künstliche Intelligenz“ und „natürliche Sprachverarbeitung (Natural Language Processing)“. Wenn man diese Werkzeuge nutzt, können diese Daten auch in der Finanzwelt sinnvoll genutzt werden. Denn diese Daten stehen auch für Stimmungen und die Stimmung der Investoren ist ein entscheidender Treiber von Marktbewegungen. Sie wird durch Nachrichten aus Unternehmen, Ökonomie, Politik, Gesellschaft oder Umwelt geprägt. So beeinflussen etwa politische Entwicklungen, Entscheidungen zu Handelsabkommen, Konflikte, Verschuldung, Zinsen oder Wahlen die Kapitalmärkte direkt bzw. indirekt.

Berenberg macht sich diesen Umstand für seinen Berenberg Sentiment Fund zunutze. Dabei werden Nachrichten nach vorher festgelegten Parametern analysiert, mittels natürlicher Sprachverarbeitung (Natural Language Processing) interpretiert und unter Einsatz von mehrdimensionalen Filtern in Stimmungswerte übersetzt. Anschließend werden per Algorithmus zugrundeliegende Muster erkannt und daraus Kauf- und Verkaufssignale abgeleitet, die wiederum in Investitionsentscheidungen umgesetzt werden.

Grundvoraussetzung für das Funktionieren dieses Ansatzes ist ein interdisziplinäres Team. So arbeiten Finanz- und Marktexperten auf der einen Seite und Naturwissenschaftler und Data Scientists auf der anderen Seite Hand in Hand. Künstliche Intelligenz ist dem Menschen bei der Handhabung und Verarbeitung sehr komplexer und großer Datenmengen einerseits überlegen, andererseits ist der Mensch flexibler und kreativer. So ergänzen sich Mensch und künstliche Intelligenz auf sinnvolle Weise. Die Kombination beider Seiten kann Ergebnisse liefern, die sonst nicht möglich wären.

Das Portfolio des Berenberg Sentiment Funds besteht aus Währungen (G-10) und Rohstoffen, insbesondere Gold und Rohöl. Alle Strategien sind gleich gewichtet, die Liquidität wird über einen Bond Floor oder Geldmarktinstrumente verwaltet. Die Fondswährung ist Euro. Auf Basis dieser Strategie wird, unabhängig von Marktzyklen, eine jährliche Rendite von 5 Prozent bei einer Volatilität von 5 Prozent angestrebt. Benchmark ist die Euro Short-Term-Rate.

Den proprietären Ansatz und die zugrundeliegende Technik nutzt Berenberg bereits seit zwei Jahren erfolgreich zur Signalgenerierung im Währungsmanagement, woraus als Weiterentwicklung der Berenberg Sentiment Fund für private als auch institutionelle Investoren ins Leben gerufen wurde.

Ansprechpartner

Florian Friske

Wholesale

069 91 30 90-518

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